Устройства в отдельной политике не открывают сайты по именам
Политика использует только DNS, полученные от входящих в неё подключений.
По официальной документации — пересказ, ссылка на страницу-источник ниже.
Что сделать
Укажите DNS в настройках самого VPN-подключения или добавьте DNS-сервер с подключением «Любое» — он действует во всех политиках.